Dans le paysage financier dynamique d'aujourd'hui, la gestion efficace des risques est devenue primordiale pour les institutions financières. Chez DynaFin, nous comprenons les obstacles uniques auxquels sont confrontées les institutions financières et nous offrons des solutions personnalisées pour vous aider à prospérer dans un environnement conscient des risques.
La gestion des risques financiers
Principaux défis en matière de gestion des risques
Les institutions financières sont confrontées à plusieurs défis pour gérer efficacement les risques. En voici quelques-uns :
Pression réglementaire accrue
Le paysage réglementaire en constante évolution exige un reporting solide sur les risques et les modèles, ce qui donne la priorité à la conformité pour les institutions financières.
Réduction du coût du capital
Trouver un équilibre entre l'optimisation du capital et les exigences réglementaires est un acte complexe qui a un impact sur la rentabilité et la compétitivité.
Volume, qualité et accessibilité des données
La gestion de vastes volumes de données, la garantie de leur exactitude et la facilitation de leur accès ont un impact considérable sur les services de données.
Réduction des coûts
Parvenir à une gestion efficace des risques sans gonfler les coûts opérationnels reste un défi permanent qui nécessite de l'expertise et des processus rationalisés.
L'expertise de DynaFin en matière de gestion des risques
Chez DynaFin, nous sommes fiers de notre expertise en matière de gestion des risques de marché, de contrepartie et de crédit. Nos services de conseil complets répondent aux besoins uniques de votre institution en matière de gestion des risques, y compris :
Amélioration et analyse des systèmes/modèles
Nous évaluons et améliorons vos systèmes et modèles de gestion des risques, en veillant à ce qu'ils soient conformes aux meilleures pratiques et aux réglementations les plus récentes du secteur.
Rapports sur les risques
Notre équipe vous aide à développer des cadres de reporting des risques solides, fournissant en temps voulu des informations précises et exploitables pour une prise de décision éclairée.
Modèles et maintenance des systèmes
Nous assurons la maintenance et le soutien permanents de vos modèles et systèmes de risque, en veillant à ce qu'ils restent précis et à jour.
Conformité réglementaire
En naviguant dans le paysage réglementaire complexe, nous assurons la conformité avec les exigences les plus récentes tout en optimisant vos processus de gestion des risques.
Donner du pouvoir à votre parcours de gestion des risques
Avec DynaFin, vous accédez à une équipe d'experts chevronnés en gestion des risques qui s'engagent à atténuer efficacement les défis de votre institution. Nos solutions sur mesure vous permettent de faire face aux pressions réglementaires, de réduire le coût du capital, d'améliorer les pratiques de gestion des données et de rationaliser les opérations.
Use cases
Développer des modèles internes pour mesurer le risque de marché
Une grande banque internationale qui fournit des services d'investissement, de couverture et financiers sur les marchés mondiaux de produits dérivés doit mesurer les risques de crédit des contreparties à la fois pour le calcul des fonds propres réglementaires et pour la gestion interne des risques.
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L'expertise de DynaFin en Risque financier
CAS CLIENT
Développer des modèles internes pour mesurer le risque de marché
Contexte
Une grande banque internationale qui fournit des services d'investissement, de couverture et financiers sur les marchés mondiaux de produits dérivés doit mesurer les risques de crédit des contreparties à la fois pour le calcul du capital réglementaire et pour la gestion interne des risques. À cette fin, la banque a choisi de ne pas utiliser l'approche standardisée mais de développer ses propres modèles internes afin de mieux quantifier les risques auxquels elle est confrontée et de mieux allouer le capital économique.
L'utilisation de modèles de risque internes est soumise à l'approbation de l'autorité de surveillance et nécessite des réévaluations régulières de leur performance et de leur efficacité par le biais de divers exercices de back-testing.
Intervention stratégique DynaFin
DynaFin aide la banque à optimiser ses ressources et ses processus en offrant des solutions et un support pour les exercices de back-testing sur différents paramètres d'exposition tels que : l'exposition potentielle future (aka PFE), l'exposition positive effective attendue (aka EEPE) et la marge initiale (aka SIMM ou d'autres modèles). Son expérience en la matière apporte une forte valeur ajoutée, tant au niveau du changement de banque que de la gestion de la banque.
Gestion de projet
DynaFin travaille activement avec la banque dans ses plans d'innovation et de transformation en suivant de près les calendriers, en coordonnant les efforts et en assurant la collaboration entre les différentes équipes. Toute question ou préoccupation est discutée avec les différentes parties prenantes du projet et transmise au comité de direction si nécessaire.
Définition des besoins de l'entreprise
En collaborant avec les différentes parties prenantes au sein de la banque (à savoir les équipes de concepteurs de modèles, les experts quantitatifs, les développeurs informatiques), Dynafin définit les logiques d'entreprise, spécifie les exigences et documente les processus pour effectuer un back-testing efficace sur les métriques d'exposition aux contreparties.
Essais et validation
Dynafin s'assure de la bonne mise en œuvre des nouvelles exigences et valide l'intégrité des données ainsi que les résultats.
Contrôle de la qualité des données
Dynafin propose des solutions pour contrôler la qualité des données des systèmes grâce à des prototypes qui seront mis en œuvre dans les systèmes informatiques.
Production de rapports et analyses approfondies
Grâce à son expertise en matière de risque de crédit de contrepartie et de processus internes, Dynafin prend la responsabilité de la production des rapports de back-testing réguliers. Les résultats du back-testing sont analysés pour conclure sur la performance du modèle. Grâce à une bonne compréhension des effets de marché et des facteurs de risque, de nouveaux axes d'analyse sont fournis pour donner encore plus de valeur ajoutée à ces rapports.
Résultat
Grâce à l'intervention de DynaFin, la banque est en mesure d'effectuer des exercices de back-testing efficaces sur le risque de crédit de la contrepartie. En effet, de nouveaux contrôles de la qualité des données permettent de disposer de données correctes et précises à chaque étape du flux de données. Les nouveaux modèles relatifs à diverses activités sont désormais testés grâce aux nouveaux processus mis en place. Les rapports et les analyses sont continuellement améliorés afin de mieux comprendre la performance des modèles dans le monde du marché qui évolue constamment.